Сущность статистического метода оценки банковских рисков

Актуальная задача, которая стоит перед банком, рассматривающим заявку на кредит, — убедиться в возможности и желании клиента вовремя возвратить полученные средства. Один из инструментов, помогающих получить максимально объективную оценку возникающих рисков – кредитный скоринг.

Скоринг – это процесс анализа банком сведений о потенциальном заемщике.

Впервые использовать такой метод оценки своих рисков начали кредитные организации США в середине 50-х годов прошлого века. С широким распространением пластиковых кредитных карт скоринговые системы стали активно развиваться.

Суть метода состоит в сборе и обработке статистической информации о заемщиках банка. Оценка производится примерно по двадцати критериям. Среди них могут быть:

• Объем среднемесячного дохода;
• Возраст заемщика;
• Состоит в браке или нет;
• Есть ли дети, их количество и возраст;
• Уровень образования;
• Наличие недвижимости в собственности;
• Частота сменяемости мест работы;
• Поведение при погашении предыдущих кредитов;
• Другие факторы.

Все эти данные относятся к физическим лицам. Чтобы провести оценку кредитоспособности юридического лица, анализируются совсем другие показатели, привлекаются эксперты в сфере экономики.

Каждый фактор имеет свой удельный вес в оценке данных заемщика. Если говорить упрощенно, например, по статистике, имеющейся в распоряжении банка, люди с высоким уровнем образования более дисциплинированы в отношении своих кредитных обязательств. Значит, наличие солидного диплома повысит шансы претендента на кредит. Создается сложная математическая модель, занося в которую данные заявителя, на выходе можно получить количество баллов, оценивающих его надежность. Собственно, перевод термина «скоринг» и означает набирание очков.

Современные программы кредитного скоринга

Кредитный скоринг – это оценка заемщика на основании анализа его кредитной истории.

В настоящее время крупные банки вкладывают немалые средства в собственные программы для осуществления кредитного скоринга. Разработаны и универсальные продукты. Западные фирмы создали программы SAS Credit Scoring, Transact SM (Experian-Scorex) и Clementine (SPSS). Они обеспечивают полноценное выполнение задач кредитного скоринга для любых банков.

Модель FICO Score

В России наибольшую популярность приобрела готовая скоринговая система FICO Score. Она создана в США. Эта система оценивает надежность потенциального заемщика по совокупности пяти факторов.

1. Первое – состояние кредитной истории. Этому показателю придается важнейшее значение. В системе FICO Score он оценивается в 35%.
2. Второе – объем текущей задолженности заемщика. Ее вес составляет 30%.
   

   Оставшиеся три фактора в совокупности составляют 35 %. Это анализ кредитной истории:

3. Как часто будущий заемщик обращался за кредитами;
4. Каково процентное соотношение количества предоставленных заявок на кредит и отказов, полученных от банков;
5. Анализ типа запрашиваемых и полученных кредитов (на образование, улучшение жилищных условий; приобретение автомобиля и прочее).

Учет данных, использующихся в этой системе, ведется Национальным бюро кредитных историй. При получении заявки сотрудники банка обращаются в это учреждение и запрашивают результаты скоринга по заемщику. Затем они вводят их в собственную скоринговую программу, как и другие данные, и определяют возможность предоставления кредита и размер процентной ставки.

Шкала компании по кредитному скорингу FICO выглядит так:

• От 300 до 500 баллов – рассчитывать на положительное решение банка не стоит;
• От 500 до 600 баллов – можно получить кредит в микрофинансовых организациях под высокий процент;
• От 600 до 650 баллов – неплохой результат, можно рассчитывать на кредит, но не в Сбербанке или ВТБ-24, а в небольшом региональном банке с привлечением залога либо предоставлением дополнительных документов;
• От 650 до 690 баллов – стандартный результат, кредит возможен в тех же банках, но допустима менее строгая система проверки;
• От 690 до 850 баллов – можно обращаться в крупные банки, рассчитывать на хорошую процентную ставку.

Эти данные ориентировочные, много зависит от решения самого банка. Запросив свой скоринг в БКИ, можно понять, на что рассчитывать, и принять меры по улучшению своей кредитной истории. В отчетах, которые заемщики получают из БКИ, указываются причины, повлиявшие на размер рейтинга.

Российская программа Diasoft FA# Retail, Scorto

В Российской банковской системе существует потребность в отечественных программных продуктах для проведения скоринговых исследований. Применять западные методики в наших условиях не всегда эффективно. Все-таки у заемщиков разный менталитет, условия жизни. К примеру, западные скоринговые системы повышают баллы, влияющие на получение кредита, с возрастом. Учитывая средний размер пенсии в РФ, для здешних кредитных организаций такой подход не оправдан.

Компания «Диасофт» разработала свою программу Diasoft FA# Retail, Scorto, которая уже работает в ряде крупных банков. Для статистических исследований, каковым и является скоринг, очень большое значение имеет размер выборки. Далеко не во всех российских банках есть полноценная база выданных кредитов за длительный период. В программе фирмы «Диасофт» применяются методы, позволяющие строить модели даже на небольшой выборке. Программа позволяет обеспечить распознавание «плохой /хороший клиент» до 70-75%.

Типы кредитного скоринга

В мировой и российской банковской практике применяются следующие типы кредитных скоринговых исследований:

1. Application-скоринг или скоринг получателя. Это то, о чем говорилось выше. Проверка потенциального заемщика при получении кредита. По оценкам экспертных агентств, у некоторых банков в общей сумме кредитов, предоставленных физическим лицам, доля так называемых «плохих долгов» составляет до 25%. Поэтому скоринг получателя очень актуален для российских кредитных организаций.
2. Collection-скоринг проводится в отношении уже состоявшихся заемщиков, у которых имеются проблемы с погашением задолженности. Анализ накопленных статистических данных позволяет определить наиболее эффективные методы и направления работы с просроченной задолженностью. Кстати, по данным банков, 40% просроченной задолженности происходят из-за того, что заемщик просто забыл о платеже. После первых напоминаний, такие нарушения исправляются;
3. Behavioral-скоринг или поведенческий скоринг. В российской банковской системе он практически не используется. Объясняется это отсутствием необходимого программного обеспечения, способного выполнять подобные задачи. А исследование очень полезное, позволяющее предусмотреть изменение платежеспособности заемщика. Оценка поведения получателя кредита за все время, что он погашает задолженность, может сформировать прогноз на его действия в будущий период.
4. Fraud-скоринг – это оценка вероятности того, что со стороны заемщика можно ожидать мошеннических действий. По имеющимся данным порядка 10% всех неплатежей по кредитам в России – это мошеннические схемы.

Какие еще скоринги используются для проверки заемщиков

Наряду с кредитным, существует социо-демографический скоринг. Если человек никогда не пользовался услугами кредитной организации, это делали другие, имеющие с ним много общего: возраст, место проживания, профессия, уровень доходов. Банк может проанализировать поведение этих людей при выплате задолженности и сделать выводы о предполагаемом поведении впервые обратившегося клиента.

 

Это и есть социо-демографический скоринг. Его мониторит система FICO Expansion.

Шкала выглядит примерно так:

 

 

 

Достаточно редкий вид скоринга – страховой. Компаниями, работающими на рынке страхования, установлена взаимосвязь между тем, как человек платит по кредиту и частотой и размерами получаемых им выплат по КАСКО и другим дорогим продуктам. Добросовестные заемщики банков реже обращаются за страховыми выплатами. Теперь компания, запросив кредитную историю клиента, может предложить ему договор страхования на более выгодных условиях.

Существует скоринг социальных сетей. Для этого разработаны специальные программы, и работники банков с удовольствием их используют. Если клиент банка обращается за кредитом, должен быть готов к тому, что банку станет известно о его высказываниях в Фэйсбуке либо Вконтакте.

Плюсы и минусы

К явным преимуществам кредитного скоринга следует отнести:

• Скорость принятия решений. Современное программное обеспечение способно обрабатывать свыше сотни заявок на кредиты в секунду. Конечно, полученная информация будет проверяться должностными лицами банка. Но, например, для выдачи небольшой суммы на покупку в банковской точке, расположенной в магазине, быстрая и качественная проверка играет большую роль.
• Объективность и беспристрастность. Программа ориентируется лишь на те алгоритмы, которые в ней прописаны. При выдаче ипотеки, автокредита все документы проверять и выдавать свое заключение будет кредитный эксперт. Но при расхождении с данными скоринговой программы ему придется пояснять свои выводы.
• Скоринг позволяет значительно снизить объем невозвращенных кредитов. Это должно привести к уменьшению процентной ставки. Ведь теперь не придется покрывать долги за счет добросовестных плательщиков.

В существующей на сегодняшний день скоринговой системе есть и определенные недостатки:

• Необходимость вносить довольно часто изменения в программу в соответствии с переменами в экономической обстановке;
• Возможность сбоя скоринговой программы;
• Потребность внесения новых актуальных факторов и удаление тех, которые уже утратили значимость.

В РФ кредитование физических лиц не достигло таких масштабов, как в развитых западных странах. Хотя потребность населения в заемных средствах растет, и у банков есть желание работать в этом направлении. Скоринг в таких условиях приобретает важное значение для формирования новых банковских продуктов и сокращения просроченной задолженности.